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누적 RSI 계통이 기간 상대 강도 지수 (RSI)는 단기 무역 입력 신호로 작동 할 수있다. 자신의 책, 단기 트레이딩 전략 그 작업에 지원하는 많은 증거를 제공 한 후. 래리 코너스와 세자르 알바 레즈는이 강력한 입력 신호의 사용을 만들 수있는 시스템을 논의했다. 시스템에 관한 누적 RSI 시스템 단기 지나치게 조건을 식별하기 위해 2 기간 RSI를 사용하는 전원을 활용하도록 제작된다. 시스템이 독점적으로 그들의 200일 단순 이동 평균 (SMA) 위에있는 시장을 겨냥한 장변을 거래. 각 무역의 목표는 더 높은 추세되었지만 현재 다시 puling하는 시장을 식별하는 것입니다. RSI 지표는 하락 너무 멀리 갔다하는 신호를 제공하고, 반송 가능성이있다. RSI를 표시기를 향상시키기 위해, 및 코너스 알바레즈 누적 요소를 추가했다. 단순히 현재 RSI 값을 복용보다, 그들은 일의 과거 X 번호의 RSI 값을 추가하기로 결정했습니다. 이들 모든 테스트들은 X. 위해이 단순히 가장 최근 2 폐쇄의 RSI 값을 추가 한 수단 (2)의 값을 사용했다. 또한 항목을 신호 할텐데 누적 RSI 값을 나타내는 것이 두 번째 변수로 Y를 소개했다. 이, 그들은 Y. 35 및 50의 값을 사용 명심 시스템이 누적 RSI 값이 자신의 테스트에서 Y. 아래로 떨어 긴 측면 언제에 무역을 입력 SMA의 조건이 충족 된 장기를 제공하는 것을 의미한다 이 Y의 값은 표준 RSI 값보다 큰 것을 의미 RSI 두 값의 합이다. 트레이드가 시그널링되면, 긴 위치는이주기 RSI가 65 이상이 닫힐 때까지 표준 RSI 번호가 아니라 누적 수를 유지한다. 코너스와 알바 레즈는 실제로 당신이 다른 출구 신호의 숫자를 사용할 수 있습니다 것이 좋습니다. 분명히, 그들은 출구에 중요성의 큰 거래를 놓지 마십시오. 이 테스트가 하나이기 때문에, 우리는이 시스템에 사용하는 어떤 것이다. 무역 규칙 긴 입력 할 때 : 가격 Y 종료 긴 경우 : 2 기간 RSI (65) 백 테스팅 데이터 코너스와 알바 레즈 backtested 두 개의 서로 다른 Y 값을 사용하여이 시스템. 두 시험은 그들은 모두 테스트에서 X에 대한 2의 값을 사용 2007 년 12 월을 통해 1993 년 1 월 ~ 스파이에 실시 하였다. 제 backtest, 그들은 17.5 수 평균 두 개폐 RSI 값을 나타내는 것이다 (35)의 Y 값을 사용했다. 이 테스트는 거의 15 년 동안 50 무역 신호를 생성. 이 시스템은 그 거래의 88에 수익성이었고, 각 무역에 1.26의 평균을했다. 무역의 평균 보유 기간은 3.7 일이었다. 제 backtest 들어 그들이를 Y 값을 증가시킴으로써 (25)의 2주기 RSI 평균 두 개의 연속적인 폐쇄를 표시 (50)에 Y 값을 제기들은 시스템의 수익성 줄이는없이 더 무역 신호를 생성 바라고 . 이 테스트는 같은 십오년 기간 동안 105 거래의 총을 생성합니다. 이 시스템은 그 거래의 85.47에 수익성이었고, 각 무역에 1.05의 평균 수익을했다. 이 테스트는 사실 만 3.57 일 더 작은 평균 무역의 길이를 가지고 있었다. 코너스와 알바 레즈는 다른 인덱스와 ETF의의 시스템을 시험하고 비슷한 결과를 받았다고 보도했다. 시스템 분석은 Y 값을 증가 나오는 것에는 거래의 수를 두 배로하지만, 반환에 아주 작은 영향을 미쳤다. 그들을 조정하는 것은 전체 수익률에 미치는 영향을보기 위해 X와 Y 값의 더 많은 조합을 테스트하는 것은 매우 흥미로운 일이 될 것이다. 시스템이 거래 가치 되려면, 그것은 유익해야하지만, 또한 충분한 거래 신호를 제공한다. 아무 소용 거래는 엄청나게 높은 수익성 번호가있는 경우에도, 무역 신호를 생성 결코 시스템이 없습니다. 두 번째 시험은 두 거래의 수를 생성 할 수 있었다 그러나 그것은 여전히 연간 약 일곱 거래의 평균에 달했다. 코너스와 알바 레즈는 지적 하나 흥미로운 점은 두 번째 테스트는 시장에서 약 20 시간 인 반면 SPY의 이익의 대부분을 포착 할 수 있었다이다. 시스템이 신속하고 자주 거래 때문에, 우리는 자본 거래 사이에 다른 곳에서 작업을 넣어 그 수익을 증대 할 수있을 수 있습니다. 시스템에게 나는이 시스템에 대한 가장 매력적인 찾는 것은 개선은 유연성이다. 두 변수는 수익성 거래의 비율을 조정하기 위해 사용될 수있다. 저자 자신이 사용될 수있다 종료 옵션의 숫자가 있다는 것을 시사한다. 마지막으로, 이 시스템을 거래하는 것은 당신에게 시스템이 시장에없는 동안 자본과 다른 뭔가를 할 수있는 능력을 감당할 것입니다. 우리의 자본을 보호하기 위해 하드 손절매를 추가하고, 그렇지 않은 동안 T-지폐와 같은 안전 무언가에 자본을 투자, 우리가 코너스와 알바 레즈는 다른 변수를 테스트하여 출판 수익 개선 할 수 있는지 확인하는 것은 매우 흥미로운 일이 될 것이다 거래. 개선 이러한 모든 옵션이 주어 누적 RSI 시스템은 매우 흥미이며, 모두 매우 인상적인 잘 연구 엔트리 신호에 기초한다. 댓글 앤디 칠콧 흥미 말한다. 내 차트에 그것을보고 한 것이 아니라 RSI 아래 35로 떨어질 때 입력하는 것보다, 그것은 RSI가 65에서 종료 35 위에 나는 비록 SL을 설정하는 방법을 확실하지 상승 할 때 입력하는 것이 더 수익성이 보인다. 내가 수동으로 테스트 할 수 있는지 볼 수 있습니다 누구는 EA가 아마 가치가 알고있다. 어떻게 만 2-기간 RSI 래리 코너스과의 무역은 경험이 풍부한 상인과 무역 연구의 발행인이다. 함께 린다 Raschke에, 그는 책 거리 현명함을 썼다. 이는 성배를 포함하는 거래 전략의 단단한 모음입니다. 무엇 래리 코너스 같은 잘 간주 상인들 알아 보자 지표로 제안하는이 기간 상대 강도 지수 (RSI)에 대해 너무 환상적입니다. 무역 규칙 2 기간 RSI 전략 커플 링 트렌드 표시와 발진기는 일반적인 방법입니다. 예를 들어, 코너스는 200 기간 이동 평균을 권장하고 StockChart 그냥 자신의 RSI2 예에서했다. 그러나, 나는이 빠른 오실레이터에 트위스트를 추가했다. 의 거리에 별도의 트렌드 표시와 함께하자 및 추세에 2 기간 RSI 실마리 저희를 할 수 있습니다. 난 항상 내 차트에 더 적은을 넣어 즐길 수 있습니다. (2 기간 ADX 등) 2 기간 RSI은 매우 민감하다. 우리는이 시대의 RSI가 상향 추세 동안 많은 과매 수 신호를 줄 것으로 예상. 2 기간 RSI가 주요 역전의 위치를 의미하지 않기 때문에 물론, 이 과매 수 신호의 대부분은 실패합니다. 과매 수 2 기간 RSI가 실제로 아래로 시장을 밀어 성공 때, 우리는 아래로 추세가 시작되었음을 알고있다. 황소 동향의 시작 부분에 우리를 경고하는 곰 동향에 과매도 RSI 신호에 동일한 논리를 적용합니다. 긴 설정이 기간 RSI 그냥 RSI 신호 (황소 추세의 확인) 2 기간 RSI 다시 짧은 강세 바의 높은 설정 2의 휴식 시간에 주문 아래 5 폭포 전에 형성된 높은 스윙 높은 위의 5 가격 나누기 아래로 떨어지면 기간 RSI 그냥 RSI가 95 이상으로 상승이 기간을 다시 정리해 약세 바의 낮은의 휴식 시간에 구매 RSI 신호 (곰 추세의 확인) 전에 형성된 낮은 스윙 저 아래 95 가격 나누기 위에 간다, 우리는 두 가지를 찾습니다 RSI 신호. 첫 번째는 우리에게 경향, 우리에게 무역을 표시하려면 다음 중 하나를 표시합니다. 이 FDX의 일일 차트 무역 RSI 과매도 승리 2 기간 RSI 무역 예. 하단 패널은 각각 95과 5로 설정 과매 수와 과매도 수준으로 2 기간 RSI 지표를 보여줍니다. RSI를 마지막으로 더 높은 찾기 위해 우리의 신호를했다 5. 아래로 떨어졌다. 우리는 점선으로 표시하고 밀접하게 그것을 보았다. 가격까지 이동 저항 수준을 끊었다. 2 기간 RSI 과매도 신호는 신뢰할 수 있었다. 우리는이 과매도 신호를하지 않았지만, 그것의 성공은 시장이 위쪽으로 추세에 있는지 확인했다. 시간은 거래 가능한 신호를 찾을 수 있습니다. 다시 5 이하로 떨어 다음 2 기간 RSI 신호가 빨리왔다. 우리는 녹색 화살표로 표시된 강세 줄 위에 갭 가격으로 샀다. 그것은 우수한 긴 무역이었다. 우리는이 전략의 추세 변화를 알아내는 방법을 명확히하기 위해, 나는 빨간색으로 아래로 시장을 밀어 실패 RSI 과매 수 신호를 표시했습니다. 이러한 실패는 불 추세 일반적이다. 그러나 마지막 과매 수 신호가 마지막으로 낮은 스윙 저 아래 시장을 전송 검은 색으로 동그라미. 시장 바이어스는 약세로 강세로 변경되었습니다. 무역 RSI 과량 손실이 차트는 20 분 바, 덜 장미 빛 그림으로 6J 선물을 보여줍니다. 2 기간 RSI가 95 이상으로 상승하고, 우리는 마지막 주요 피벗 저에 주목하기 시작했다. 6J 지지체 수준 미달 및 트렌드의 변화를 확인 하였다. 우리는 짧은 거래에 대한 과매 수 신호를 찾기 시작했다. RSI를 과매 수 신호가오고, 우리는 약세 내부의 줄 아래 단락. 가격은 한 시간 안에 우리의 위치를 중단했다. 두 실시 예에서 제 RSI 신호를 둘러싼 가격 행동을 비교한다. 임박한 추세 변화가 정품인지 처음 RSI 신호의 품질은 우리를 보여줍니다. 승리의 무역에서, 제 과매도 신호는 고체이고, 가격은 주저없이 저항을 중단하도록했다. 그것은 우리의 무역을 지원하는 큰 강세 모멘텀을 보여 주었다. 그러나, 손실의 예에서, 제 과량 신호 즉시 가격을 바꾸지 않았다. 대신, 지원 수준을 통해 아래로 떨어지는 전에 높은 높은 수 있도록 더 위로 상승했다. 이 RSI 신호는 떨어진다. 따라서, 이 신호 추세 변화는 덜 신뢰할 수있다. 검토 2 기간 RSI 무역 전략 나는 2 periood RSI와 재미를 가지고 있었다. 그것은 당신이 당신의 거래 도구 상자에 추가 할 수있는 RSI의 매우 유용한 버전입니다. 가격 행동이 흥미로운 얻을 곳이 강조 나는이 거래 도구의 값을 찾을 수 있습니다. 2주기 RSI 시장의 전위 단기 전환점을 찾는다. 그리고 시장 팁 여부에 따라, 우리는 우리의 시장 바이어스를 형성하고, 우리의 무역 신호를 얻는다. 우리의 무역 규칙에 따라, 우리는 우리가 다음 과매도 신호를 구입하기 전에, 위쪽 추세를 확인하기 위해 하나의 성공 과매도 신호를 찾고 있습니다. 어떤이 방법이 의미하는 것은 하나의 좋은 무역은 또 다른 좋은 무역 다음에 될 가능성이 있다는 것이다. 통계적으로 말하자면, 우리는 성공적인 신호, 시장 동향에 유용한 개념의 일련의 상관 관계에 따라 있습니다. 당신은 잘 설립 추세의 끝을 잡으려고 시도 할 때 트렌드 변화를 찾기 위해이 기간 RSI을 사용하는 우리의 방법이 가장 적합합니다. 래리 코너스 연구 실적 통계와 함께 제공됩니다. 그리고 그의 책에서 RSI2 백 테스트의 통계는 우수한 보인다. 당신이 기계적으로 그것을 거래하는 유혹을 느끼는 경우 결과는 역사이기 때문에, 다시 생각합니다. 그러나, 시장은 진짜로 작동 방법 그의 책은 확실히 좋은 읽기입니다. 그것은 최고 / 최저, VIX 넣어 / 콜 비율 등을 포함한 거래 전략과 가격 행동 행동의 백 테스트 결과가 있습니다. 그것은 시장이 실제로 작동하는 방법을 보여 좋은 테이블에 명확하게 결과를 제시한다. 코너스는 2 기간 RSI을 권장하는 이유에 대한 완전한 대답을 참조하십시오. (코너스는, 뭔가 내가 검토를 기대 ConnorsRSI 내놓았다 최근있다. 당신이 앞으로 이동하려는 경우, 당신이 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다.) 에반 에반스 글쎄, 내가 입력 줄 위였다 무엇을 첫 번째 예에서 일을 생각 말한다 제 RSI2 신호의 가격대는 그러므로 셋업되었으며 그것은 쉽게 무시할 수 있었다. 나는 완전히 동의합니다. 귀하의 의견 주셔서 감사합니다. I는 위의 무역 규칙의 수립을 설명 내 거래에 포인트를 스윙에 더 많은 관심을 지불합니다. 당신의 포인트는 우수한 의미가 있습니다. 에반 에반스는 내가 그가 너무 많은 좋은 거래를 제거 있는지 backtest해야 D (가격이 다시 파괴) 자주 발생 내기하지만 음, 내가 볼 말한다. 하지만 항목 트리거 줄이 완전히 내 인간의 본능, backtested 또는 기존 기록 데이터에 대해 확인하지들 없다는 대해 한 말. 참된. 내 일 무역 경험은 어떤 미친 주가 하락을 개최 지불하는 것이 나에게 동일하게 알려줍니다. 내 관찰에서, 가격은 아무튼 t 나는이 방법으로 목표로하고있는 시장 상태 인 클리어 강한 추세에서 많은 일이 다시 파괴. RSI2 이전 스윙 저점 아래 깨는없이 지나치게 여러 번이 된 첫 번째 예에서처럼. t 항상 케이스, 그래서 얼마나 멀리 : 에반 에반스 나는이 전략을 이해하기에 더 깊이 탐구로, 당신은 당신이 처음 RSI2 그것은 신호 전에 높은 사용하는 스윙을 결정 방법에 대한 아마도 조금 더 설명 할 수 있다고도 안녕 게일을 말한다, 그리고 다시는 가고, 무엇을 당신과 함께이 전략을 연구 즐기고, 잘못된 더 높은 감사 게일 대 유효한 높은 높은 구성 않습니다. 내가 과매도 신호를 일단, 나는 왼쪽을 찾고 시작하고 전에 스윙 최고를 표시합니다. 일반적으로, 나는 내가 완고한 편견을 채택하기 전에 파괴 할 수있는 저항으로 건너 첫 번째 높은 스윙 높은에 초점을 맞출 것이다. 사실, 이 돌에 캐스팅 아니다, 하지만 스윙 높은 상당한해야합니다. 논리는 깨진 경우, 제 강세 시장 바이어스를 확인 저항 레벨을 식별하는 것이다. 감사합니다 에반, 너무 그것을 즐기고. 당신이 더이 문제를 논의 할 경우 galenwoods의 tradingsetupsreview 날 이메일을 보내 주시기 바랍니다. 나는이 방법을 이해하려고 노력하고는 RSI 2 기간 설정을 좋아한다. 선물 및 외환 거래는 상당한 위험을 포함하고 모든 투자자 아닙니다. 투자자는 잠재적으로 초기 투자보다 모든 이상을 잃을 수 있습니다. 위험 자본은 사람의 금융 보안이나 생활 스타일을 위태롭게하지 않고 손실 될 수 있습니다 돈이다. 만 위험 자본 거래에 대한 사용해야 만 충분한 위험 자본을 가진 사람들은 거래를 고려해야합니다. 과거의 실적이 미래의 결과를 반드시 나타내는 아닙니다. 웹 사이트의 콘텐츠는 교육 목적으로 만 있습니다. 모든 거래는 거래의 설정을 제시 선택된 임의의 예 실제 거래하지 않습니다. 모든 상표는 해당 소유자에 속한다. 우리는 우리가 금융 및 투자 조언을 제공 할 수있는 규제 기관에 등록되지 않습니다. 올해로 거래 셋업 검토 2016 2015 만 몇 일 이전되고, 그것은 래리 코너스와 세자르 알바 레즈에 의해 매우 인기있는이 기간 RSI 거래 방법 보는 시간이야. 우리 모두는 마법의 지표가 없지만 확실히 몇 년 동안 마법처럼 행동 지표가 알고있다. 어떤 지표는 우리의 신뢰할 수있는 RSI 지표이다. 지난 몇 년 동안이 책에서 정의 된 표준이 기간 거래 모델의 지분 곡선 거래는 1980 년에서 SPX 지수가 쉽게 여기에 무역 번호 (135)의 주위에 큰 방울을 볼 수있는 것은 지난 23 거래의 근접 촬영보기입니다 , 이는 지난 6 년에 대해 설명합니다. 같은 원래 래리 코너스 의해 제안 된 거래 모델은 매우 간단하며 긴 전용 거래로 구성되어 있습니다. 다음과 같이 말씀 드리지만, 규칙은 다음과 같습니다 가격은 200 일 이동 평균 이상이어야합니다. 가격은 5 일 이동 평균 이상 닫을 때 누적 RSI (2) 아래 5 번 출구 때 가까이에 구입. 10 : 주식 시작 :이 문서 내의 모든 시험은 다음과 같은 가정을 사용하는 것입니다. 주식수는 거래 당 2,000 위험이 10 일 ATR 계산에 따라 정규화된다. 더 중지가 없습니다. 각 무역의 P L은 재투자되지 않습니다. 불이행이 차지하지 않는위원회. 아래는 지난 몇 년 동안이 무역 모델의 연간 실적이다. 우리는 년 2,013 특히 2014 년에는 순이익의 급격한 감소를 본 것을 볼 수 있습니다. 우리는 지난 몇 년 동안이 거래 모델을 해치는되는 임시 현상을 경험 한 강한 강세 시장은이 시간에 말을 그냥 어렵다입니다. 내가 탐구하고 싶은 정말 아니다. 나는이 기간 RSI 지표에 대해 자세히 살펴보고 우리가 래리 코너스를 기본 거래 모델을 개선 할 수 있는지 확인합니다. 2013 년에 무역 모델로 돌아 가기를 수정 난이 기간 RSI 거래 모델에서 사용하는 거래 매개 변수의 견고성을 탐험했다. 그 문서는 여기에서 찾을 수 있습니다. 그 문서 내에서 원래의 거래 규칙 약간 수정 된 버전이 제안되었다. 즉, 그들은 (5 내지 10)에 RSI 임계 값의 값을 두 배 (5 내지 10) 단순 이동 평균 출사 규칙 룩 백 기간 곤란. 마지막으로, 2000의 정지 값을 첨가 하였다. 무역 주식의 수를 확장 할 때 우리의 위험 값을 나타내는 때문에이 값을 골랐다. 우리는 각 거래에 대한 우리의 10 만 계정의 2를 걸고 알 수 있습니다. 다음은 규칙 변경에 대한 요약이다. RSI를 임계로 (10)의 값을 사용하십시오. 우리의 종료 신호로 10 시간 단순 이동 평균을 사용합니다. 2,000 하드 정지를 사용합니다. 아래 일본어 코너스 규칙의 차이를 도시하는 표이다. 순이익 우리의 증가는 우리가 가능한 철수를 고려 무엇에 스탠드를 낮추는 때문이다보다 거래 비용에 온다. 5 ~ 10 개 설정에서 RSI 임계 값을 증가시킴으로써 따라서 우리는 더 많은 무역을, 유효한 항목으로 자격. 그러나 우리는 또한 우리의 출구 계산을 위해 우리의 모습 백 기간을 증가했다. 따라서, 우리는 더 많은 수익을 만들기 위해 조금 이상 거래의 일부를 유지해야합니다. 정지 값은 우리의 모델의 성능을 해치지 않습니다. 예를 들어, 조리개 값을 제거하여 2.7의 이익 팩터 이익 157,000 될 것이다. 그러나, 우리는 정지없이 거래 뭔가 대부분의 사람들이 2011 년에 본 또한이 새로운 규칙이 달리 새로운 주식 최고를 만드는 결과 대규모지는 거래에서 우리를 보호하는 데 도움이됩니다 일을하지 않습니다 때문에 장소에 정지를 유지겠다 2 기간 RSI 문서 형태로 2013 년 2011 년 주에 큰 손실에서 회복되어 원래의 규칙은, 내가 잘못 정지 손실이 성능이 저하되지 않는 상태. 내가 분명히 실적 보고서를보고 잘못된 차트를 업로드 시스템을 다치게 할 중지하지만, 우리의 수정 된 규칙을 잘 수행하기 위해 계속 않습니다. 결론 RSI 지표는 여전히 중요한 시장 지수 내에서 높은 확률 진입 점의 위치에서 강력한 지표가 될 것으로 보인다. 사용자는 값들의 큰 범위에 걸쳐, 트리거 임계 값과 유지 기간을 수정 여전히 양성 거래 결과를 얻을 수있다. 나는이 문서가 당신에게 당신 스스로 탐구하는 아이디어를 많이 제공되기를 바랍니다. 테스트 파라미터에 관해서 다른 아이디어는 독립적 단지 SPX를 사용하는 대신 시장의 ETF 오버 파라미터를 최적화하는 것이다. RSI를 표시등이 수익성있는 거래 시스템의 기초로 사용할 수 있습니다 내 마음에 의심의 여지가 없다. 책 다운로드 2015년 1월 13일 오후 10시 28분 제프의 RSI2 전략 파일 (무역 역 ELD) 코드는 위의 RSI2 전략 파일 (텍스트 파일)와 다른 가져옵니다. 어느 당신이 미래에 찾을 수 있습니다 정상화 또는 위치에 대한 EL 코드는 무엇 주식 곡선을 개선하기 위해 수정 한 일, 첫 번째 독서에서 EL 코딩 프로그램을 이해하는 데 매우 도움이 될 것입니다 뭔가하는 일 것 변수 및 입력의 영어 정의. 예, 일부는 분명 다른 사람들은 비밀입니다. 우리는 그래서 용어에 대한 설명이 도움이 될 것입니다 당신에게서 배우려고 노력하고 있습니다. 2015년 1월 14일 오전 7시 2분 안녕하세요 짐. 나는 EasyLanguage 코딩의 기초에 기사 또는 무료 교육 동영상 시리즈를 만드는 방법에 대해 생각하고했습니다. 나는 우리가 지금보고있는 한, 어떤 코드의 각 행의 의미처럼, 세부 단순 거래 모델에서 설명 할 수있는 곳이다. 이 일을 할 것입니다 당신은 오전 3시 34분 시장 터닝 포인트를 찾아 2015년 1월 16일에 관심을 가질만한
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